Calculadora de Drawdown para Prop Firm

Programas de trader financiado e desafios (challenges) terminam no instante em que o patrimônio (equity) toca um de dois níveis: o limite de perda diária e o limite de perda máxima (também chamado de drawdown máximo). Esta calculadora transforma as regras da sua mesa proprietária e os números da sua conta nesses dois níveis de violação, no dinheiro que ainda resta antes de cada um e em qual deles você atingiria primeiro.

Margem restante = Patrimônio atual − Nível de violação
Nível de violação diário = Saldo (ou patrimônio) do início do dia − Perda diária permitida
Piso estático = Saldo inicial − Perda máxima
Piso móvel (trailing) = Maior saldo ou patrimônio − Perda máxima (opcionalmente travado em um nível de bloqueio)

O limite que manda é o que tem menos margem restante. No começo de um dia bom, normalmente é o limite diário; depois de uma sequência de perdas, o piso da perda máxima pode estar mais perto.

Perda máxima estática e móvel (trailing)

Um limite estático nunca se move: em uma conta de $100,000 com limite de 10%, o piso é $90,000 aconteça o que acontecer. Um limite móvel (trailing) acompanha a sua máxima histórica para cima e nunca volta para baixo, então o lucro que você devolve é margem perdida. Cada mesa acompanha algo diferente:

• Trailing intradiário (patrimônio) — acompanha o maior patrimônio atingido, incluindo lucro aberto. Uma operação que chega a +$1,500 e é fechada em +$400 ainda assim sobe o piso em $1,500.
• Trailing de saldo — acompanha o maior saldo fechado, então o lucro aberto que você nunca realiza não o move.
• Trailing de fim de dia — acompanha o maior saldo no fechamento diário; o piso só se move uma vez por dia.

Muitas regras de trailing param de acompanhar quando o piso chega ao saldo inicial (às vezes o saldo inicial mais uma pequena folga). A partir daí o piso fica fixo e cada dólar extra de lucro é margem extra.

Limite de perda diária

O limite diário costuma ser um valor fixo — muitas vezes uma porcentagem do tamanho inicial da conta — subtraído do saldo ou do patrimônio no reset diário. Mesmo quando é medido a partir do saldo do início do dia, a violação normalmente é verificada contra o patrimônio em tempo real, então a perda flutuante de uma operação aberta conta.

1. Modelo de regra — escolha o formato mais parecido com a sua conta (2 fases estático, 1 fase com trailing de fim de dia, trailing intradiário que trava, drawdowns em dólares no estilo de futuros) ou Regras personalizadas. Os modelos são exemplos genéricos; confira os números no regulamento atual da sua mesa.
2. Moeda da conta e Tamanho da conta — o saldo inicial do desafio ou da conta financiada.
3. Saldo atual e Patrimônio atual — o saldo conta só operações fechadas; o patrimônio soma o lucro ou prejuízo aberto.
4. Maior patrimônio / Maior saldo / Maior saldo de fim de dia — aparece para limites móveis. Informe o pico que a sua regra acompanha; deixe vazio se a conta nunca subiu acima do início.
5. Regras de perda — abra esta seção para definir Limites definidos como (porcentagem da conta ou valor fixo), o Tipo de perda máxima, a Perda máxima e, para limites móveis, onde o Trailing para.
6. Limite de perda diária — deixe vazio se não houver. Escolha se ele é medido a partir do saldo do início do dia, do patrimônio ou do maior dos dois, se a porcentagem é do tamanho da conta ou do valor do início do dia, e informe o saldo inicial de hoje (e o patrimônio, se necessário).

O resultado mostra a margem restante antes do limite que manda, com o nível de patrimônio em que ele é violado, a margem restante hoje e no total, e uma barra para cada limite. Em Tamanho da próxima operação, escolha o instrumento e o stop loss e, em Custos, risco aberto e especificações do contrato, opcionalmente a comissão, o risco já aberto e o passo do lote: você recebe o maior tamanho de lote cujo stop ainda cabe na margem restante. Ver o cálculo lista cada passo com os seus números, e Copiar link com estes valores salva os dados.