Calculadora de drawdown
Calcula la ganancia necesaria para recuperarte de un drawdown. Una pérdida del 50% exige una ganancia del 100% para volver al punto de partida.
Cuánto ha caído la cuenta desde su máximo.
Por operación o periodo, opcional. Estima el tiempo de recuperación.
Opcional. El máximo antes del drawdown, para mostrar importes.
Ganancia necesaria
+25%
para compensar una pérdida del 20%
Beneficio necesario
$2,000.00
de $8,000.00 de vuelta a $10,000.00
Periodos necesarios
23
a +1% compuesto (22.4 exacto)
| Drawdown | Ganancia necesaria | Periodos al +1% |
|---|---|---|
| −5% | +5.3% | 6 |
| −10% | +11.1% | 11 |
| −20% | +25% | 23 |
| −30% | +42.9% | 36 |
| −40% | +66.7% | 52 |
| −50% | +100% | 70 |
| −60% | +150% | 93 |
| −75% | +300% | 140 |
| −90% | +900% | 232 |
Las pérdidas y las ganancias son asimétricas: tras una pérdida capitalizas desde una base menor, así que la ganancia necesaria siempre es mayor que la pérdida — y crece rápido a partir del 20–30%. La estimación de periodos supone una rentabilidad media constante con todas las ganancias reinvertidas.
Ver el cálculo
- Ganancia necesaria = 1 ÷ (1 − drawdown) − 1
1 ÷ (1 − 20%) − 1 = 1 ÷ 0.8000 − 1 = 25% - Saldo tras el drawdown
$10,000.00 × (1 − 20%) = $8,000.00 - Beneficio necesario
$8,000.00 × 25% = $2,000.00 - Periodos = ln(1 ÷ (1 − drawdown)) ÷ ln(1 + rentabilidad media)
ln(1.2500) ÷ ln(1.0100) = 22.43, redondeado hacia arriba: 23
Respuesta rápida
Recuperar una pérdida exige una ganancia porcentual mayor que la propia pérdida: ganancia necesaria = 1 ÷ (1 − drawdown) − 1. Un drawdown del 50% necesita una ganancia del 100% para volver al punto de equilibrio, un drawdown del 20% necesita un 25% y uno del 10% alrededor de un 11.1%.
¿Qué es la Calculadora de drawdown?
Un drawdown es la caída de una cuenta desde su máximo. Recuperarse siempre exige una ganancia porcentual mayor que la pérdida, porque la ganancia se obtiene sobre el saldo más pequeño que queda.
Ganancia necesaria = 1 ÷ (1 − Drawdown) − 1
Periodos para recuperar = ln(1 ÷ (1 − Drawdown)) ÷ ln(1 + Rentabilidad media)
Un drawdown del 10% necesita una ganancia del 11.1%, el 20% necesita un 25%, el 30% un 42.9%, el 50% un 100% y el 90% un 900%. La brecha se amplía con rapidez a partir del 20–30%, y por eso limitar los drawdowns importa más que perseguir grandes ganancias.
A una cuenta de $10,000 que cae un 30% le quedan $7,000. Volver a $10,000 significa ganar $3,000 sobre $7,000: 3,000 ÷ 7,000 = 42.86%.
Cómo usar esta calculadora
- Drawdown: cuánto ha caído la cuenta desde su máximo, en %. De $10,000 a $7,500 es un 25%.
- Rentabilidad media por operación o periodo (opcional): sirve para estimar cuántos periodos ganadores tarda la recuperación, suponiendo que cada ganancia se reinvierte.
- Saldo máximo (opcional) y Moneda de la cuenta: rellénalos para ver el saldo tras el drawdown y el beneficio necesario en dinero.
El resultado muestra la ganancia necesaria, el saldo tras el drawdown, el beneficio necesario y el número de periodos necesarios, además de una tabla de referencia del 5% al 90% de drawdown con el tuyo resaltado. Ver el cálculo y Copiar enlace con estos datos están debajo del resultado.
Ejemplo resuelto
Drawdown del 30% sobre un máximo de $10,000, con una media del +1% por periodo.
- Ganancia necesaria = 1 ÷ 0.70 − 1 = 42.86%
- Saldo tras el drawdown = $7,000; beneficio necesario = $3,000
- Periodos necesarios = ln(1 ÷ 0.70) ÷ ln(1.01) = 35.8 → 36 periodos
Drawdown del 50% sobre $25,000. Quedan $12,500, y tienen que duplicarse: una ganancia del 100%, o $12,500.
Cuándo usarla
- Al fijar una regla de drawdown máximo: decide de antemano la pérdida a la que te detienes y revisas.
- Al elegir el riesgo por operación: observa cómo las rachas de pérdidas con distintos niveles de riesgo se traducen en requisitos de recuperación.
- Al comparar estrategias: una estrategia de menor rentabilidad con drawdowns poco profundos puede acabar por delante de otra con drawdowns profundos.
- Después de una pérdida: hazte una idea realista de lo que exige la recuperación.
Errores comunes
- Suponer simetría. Una pérdida del 25% necesita un 33.3% para recuperarse, no un 25%.
- Aumentar el tamaño para recuperarse más rápido. Un riesgo mayor tras un drawdown hace más probable un drawdown más profundo.
- Ignorar el apalancamiento. Con un apalancamiento efectivo de 1:10, un movimiento adverso del 5% es un drawdown del 50%, que necesita un 100% para recuperarse.
- Leer la estimación de periodos como un calendario. Supone una rentabilidad media constante; los resultados reales varían.
Preguntas frecuentes
¿Por qué una pérdida del 50% necesita una ganancia del 100%?
Tras una pérdida del 50% queda la mitad del capital, y esa mitad tiene que duplicarse para volver al máximo. Duplicarse es una ganancia del 100%.
¿Cuál es la fórmula de la ganancia de recuperación?
Ganancia necesaria = 1 ÷ (1 − drawdown) − 1. Para un drawdown del 20%: 1 ÷ 0.80 − 1 = 25%.
¿Cómo se estima el número de periodos?
Periodos = ln(1 ÷ (1 − drawdown)) ÷ ln(1 + rentabilidad media), suponiendo que toda ganancia se reinvierte. Un drawdown del 20% con un +1% por periodo tarda 22.4, redondeado a 23 periodos.
¿Cómo se relaciona el riesgo por operación con el drawdown?
Una sola pérdida del 2% necesita alrededor de un 2.04% para recuperarse; una pérdida del 20% necesita un 25%. Diez pérdidas consecutivas del 2% cada una dejan alrededor del 81.7% del saldo, un drawdown que necesita cerca de un 22.4% para recuperarse.
¿Qué drawdown debería ser una señal de alarma?
No hay una cifra universal, pero el requisito de recuperación sube con fuerza: el 20% necesita un 25%, el 40% un 66.7% y el 75% un 300%. Muchos traders y empresas de fondeo (prop firms) fijan límites estrictos entre el 10% y el 20%.
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